Убрать стрелки с иконок можно несколькими способами:
1.В реестре в ключе HKEY_CLASSES_ROOT ищете разделы InternetShortcut, lnkfile и piffile.
В них удаляете параметр IsShortcut и перезагружаетесь.

2. Путем перенаправления изображения стрелки

Но так ли Вам это необходимо - эта стрелка показывает , что данная иконка является не файлом или  папкой, а лишь ссылкой на них (т.е. файл или папка физически не находятся на рабочем столе) .